PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FZALX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZALX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		-1.42%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.74% соответственно.

FZALX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
3.10%
1 год
26.91%
3 года*
22.89%
5 лет*
15.21%
10 лет*
15.64%

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с IWLFZALX с MGKFZALX с MGCFZALX с SPMOFZALX с GDE
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FZALX и MUHLX

FZALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Доходность на риск

FZALX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZALXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.41

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.96

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.40

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

8.64

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZALX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZALXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.29

Корреляция

Корреляция между FZALX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и MUHLX

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MUHLX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		4.09%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и MUHLX

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZALXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-62.05%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-10.23%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-18.63%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-40.85%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.10%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.81%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и MUHLX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.52% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZALXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.07%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.86%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.77%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.03%

+1.11%