PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAIX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAIX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAIX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAIX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		-2.04%27.69%11.05%14.28%-24.72%11.18%21.54%27.68%-17.07%30.29%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции FZAIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.83% соответственно.

FZAIX

1 день
3.29%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.50%
1 год
19.80%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.24%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FZAIX:
FZAIX с VTIFZAIX с FZROXFZAIX с VFIAXFZAIX с SPYFZAIX с VFIFXFZAIX с BROIXFZAIX с VOO
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий FZAIX и EPDPX

FZAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z

Доходность на риск

FZAIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAIX
Ранг доходности на риск FZAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAIXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.99

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.53

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.39

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

17.85

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAIX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAIX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAIXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.99

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.06

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между FZAIX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAIX и EPDPX

Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		7.22%7.08%3.06%2.03%0.47%11.45%3.78%2.43%4.00%4.03%1.97%1.19%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FZAIX и EPDPX

Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAIXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-39.21%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-10.96%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-21.06%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.34%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-7.16%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-11.30%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.70%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAIX и EPDPX

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAIXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

7.11%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.64%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

16.26%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.07%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

14.88%

+1.97%