Сравнение FZAFX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAFX и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | -5.39% | 14.68% | 18.15% | 35.80% | -24.36% | 23.09% | 43.86% | 35.68% | 0.36% | 35.37% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAFX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAFX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции IUSG немного отстают с 15.66%.
FZAFX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 16.19%
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и IUSG
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
FZAFX vs. IUSG — Ранг доходности на риск
FZAFX
IUSG
Сравнение FZAFX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAFX | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.25 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAFX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FZAFX и IUSG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и IUSG
Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.54% | 0.51% | 0.00% | 0.48% | 1.93% | 11.39% | 10.84% | 9.53% | 6.38% | 11.66% | 5.87% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и IUSG
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAFX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -63.41% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.07% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -32.21% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -32.35% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -8.34% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -21.57% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.37% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и IUSG
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAFX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.27% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 12.59% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 22.05% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.83% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.34% | +0.36% |