Сравнение FZAEX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
FZAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAEX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAEX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 4.43% | 40.25% | 9.43% | 8.60% | -19.75% | -2.50% | 30.63% | 29.94% | -17.95% | 46.69% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAEX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAEX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции VMCIX немного отстают с 10.67%.
FZAEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 10.89%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAEX и VMCIX
FZAEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FZAEX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
FZAEX
VMCIX
Сравнение FZAEX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAEX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.73 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.12 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.06 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 4.87 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAEX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.73 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FZAEX и VMCIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAEX и VMCIX
Дивидендная доходность FZAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 1.58% | 1.65% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 5.35% | 2.23% | 11.13% | 0.78% | 0.10% | 0.63% | 0.34% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FZAEX и VMCIX
Максимальная просадка FZAEX за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAEX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAEX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -58.86% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.77% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.39% | -27.54% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -39.30% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -6.09% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -8.02% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.77% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAEX и VMCIX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FZAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAEX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 4.96% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.67% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 17.68% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.66% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.91% | -0.33% |