PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAEX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAEX с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FZAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAEX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAEX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		5.90%40.25%9.43%8.60%-19.75%-2.50%30.63%29.94%-17.95%46.69%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, FZAEX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FZAEX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.73% соответственно.

FZAEX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.90%
6 месяцев
10.38%
1 год
38.73%
3 года*
19.45%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.04%

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с VOOFZAEX с EDIVFZAEX с IEMGFZAEX с VEMAXFZAEX с FPADXFZAEX с FXAIX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий FZAEX и VWO

FZAEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FZAEX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAEXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.22

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.74

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.78

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

6.68

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAEX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAEX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAEXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.22

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между FZAEX и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAEX и VWO

Дивидендная доходность FZAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.56%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FZAEX и VWO

Максимальная просадка FZAEX за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAEX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAEXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-67.68%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.17%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.39%

-32.80%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-36.39%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-8.80%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-15.93%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.27%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAEX и VWO

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что FZAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAEXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.39%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.26%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.85%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

17.20%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.18%

-0.59%