PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAEX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAEX с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

FZAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAEX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAEX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		4.43%40.25%9.43%8.60%-19.75%-2.50%30.63%29.94%-17.95%46.69%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZAEX показывает доходность 4.43%, а IEMG немного выше – 4.55%. За последние 10 лет акции FZAEX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 10.89% против 8.31% соответственно.

FZAEX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.80%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.89%
3 года*
18.90%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.89%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с VOOFZAEX с VWOFZAEX с EDIVFZAEX с VEMAXFZAEX с FPADXFZAEX с FXAIX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий FZAEX и IEMG

FZAEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FZAEX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAEX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAEXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.70

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.30

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.58

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

9.84

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAEX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAEX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAEXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между FZAEX и IEMG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAEX и IEMG

Дивидендная доходность FZAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.58%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FZAEX и IEMG

Максимальная просадка FZAEX за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAEX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAEXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-38.71%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.21%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.39%

-35.93%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-38.71%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-9.40%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-13.11%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.46%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAEX и IEMG

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.38% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAEXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

9.35%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

14.68%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.79%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.91%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

19.84%

-1.26%