Сравнение FZAEX с EDIV
FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FZAEX returned 13.00%/yr vs 8.74%/yr for EDIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZAEX charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.
Доходность
Сравнение доходности FZAEX и EDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAEX показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции FZAEX превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 13.00% против 8.74% соответственно.
FZAEX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 32.15%
- 1 год
- 62.24%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 13.00%
EDIV
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам FZAEX и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 29.72% | 40.25% | 9.43% | 8.60% | -19.75% | -2.50% | 30.63% | 29.94% | -17.95% | 46.69% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.49% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
Correlation
The correlation between FZAEX and EDIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between FZAEX and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAEX vs. EDIV — Ранг доходности на риск
FZAEX
EDIV
Сравнение FZAEX c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAEX | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.19 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.20 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 3.67 | +15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAEX | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 1.00 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FZAEX и EDIV
Максимальная просадка FZAEX за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAEX и EDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAEX | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -53.36% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -10.36% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -13.84% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -28.32% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -40.76% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -5.81% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -19.36% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.37% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAEX и EDIV
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FZAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAEX | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.14% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 10.31% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 12.40% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 13.86% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.50% | +1.32% |
Сравнение комиссий FZAEX и EDIV
FZAEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAEX и EDIV
Дивидендная доходность FZAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности EDIV в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.59% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 1.27% | 1.65% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 5.35% | 2.23% | 11.13% | 0.78% | 0.10% | 0.63% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FZAEX and EDIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAEX has higher volatility (8.33%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, FZAEX dropped -41.73% vs EDIV's -53.36%.
FZAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAEX и EDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор