Сравнение FZAEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FZAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 4.43% | 40.25% | 9.43% | 8.60% | -19.75% | -2.50% | 30.63% | 29.94% | -17.95% | 46.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAEX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FZAEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.06% соответственно.
FZAEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 10.89%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAEX и SPY
FZAEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FZAEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FZAEX
SPY
Сравнение FZAEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.96 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.49 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.53 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.27 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.96 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FZAEX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAEX и SPY
Дивидендная доходность FZAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAEX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 1.58% | 1.65% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 5.35% | 2.23% | 11.13% | 0.78% | 0.10% | 0.63% | 0.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FZAEX и SPY
Максимальная просадка FZAEX за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -55.19% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.05% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.39% | -24.50% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -33.72% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -5.53% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -9.09% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.54% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAEX и SPY
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FZAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 5.35% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.50% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 19.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.06% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.92% | +0.66% |