PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAEX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAEX с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

FZAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAEX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAEX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		4.43%40.25%9.43%8.60%-19.75%-2.50%30.63%29.94%-17.95%46.69%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, FZAEX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции FZAEX превзошли акции FNDE по среднегодовой доходности: 10.89% против 10.20% соответственно.

FZAEX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.80%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.89%
3 года*
18.90%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.89%

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с VOOFZAEX с VWOFZAEX с IEMGFZAEX с EDIVFZAEX с VEMAXFZAEX с FPADX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий FZAEX и FNDE

FZAEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FZAEX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAEX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAEXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.62

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.19

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.12

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

9.45

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAEX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAEX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAEXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между FZAEX и FNDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAEX и FNDE

Дивидендная доходность FZAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.58%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FZAEX и FNDE

Максимальная просадка FZAEX за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAEX и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAEXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-43.55%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.67%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.39%

-29.44%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-39.93%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-6.70%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-11.84%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAEX и FNDE

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FZAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAEXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.91%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.93%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.79%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

16.87%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

19.41%

-0.83%