PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZACX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZACX с POSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both mutual funds - FZACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, FZACX returned 16.21%/yr vs 16.24%/yr for POSKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FZACX charges 0.48%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности FZACX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZACX показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 22.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZACX имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции POSKX немного впереди с 16.24%.

FZACX

1 день
0.50%
1 месяц
6.02%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.61%
3 года*
23.63%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.21%

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZACX и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		14.68%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%28.17%-5.57%17.70%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between FZACX and POSKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between FZACX and POSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FPKFXFZACX с FDTEXFZACX с FDTOXFZACX с JQUAFZACX с FITLXFZACX с JLGMX
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

FZACX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZACX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZACXPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.25

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.48

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.18

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

21.69

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZACX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZACX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POSKX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZACX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZACXPOSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FZACX и POSKX

Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZACXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-50.18%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.99%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-20.25%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-22.96%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-36.88%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.15%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.38%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FZACX и POSKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) составляет 4.22%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FZACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZACXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.13%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.66%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

15.92%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.87%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.00%

+0.50%

Сравнение комиссий FZACX и POSKX

FZACX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZACX и POSKX

Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности POSKX в 22.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		5.47%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FZACX and POSKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.13%) compared to FZACX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FZACX dropped -30.35% vs POSKX's -50.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZACX и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор