PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZACX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZACX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FZACX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZACX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		-2.37%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%28.17%-5.57%17.70%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FZACX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZACX имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.

FZACX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
19.23%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.49%
10 лет*
14.80%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FPKFXFZACX с FDTOXFZACX с FDTEXFZACX с FITLXFZACX с JQUAFZACX с JLGMX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FZACX и MRFOX

FZACX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Доходность на риск

FZACX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZACX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZACXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.33

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.57

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.68

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

1.75

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZACX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZACX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZACX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZACXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.06

-0.36

Корреляция

Корреляция между FZACX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZACX и MRFOX

Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		6.43%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZACX и MRFOX

Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, примерно равная максимальной просадке MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZACXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-29.10%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-7.09%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-12.98%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-29.10%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.32%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.37%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FZACX и MRFOX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZACXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.04%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.08%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

11.83%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

12.04%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

14.29%

+5.18%