Сравнение FYX с SYZ
FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while SYZ is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности FYX и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у SYZ с доходностью 18.27%.
FYX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.34%
SYZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYX и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 20.20% | 4.58% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 18.27% | 0.89% |
Correlation
The correlation between FYX and SYZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYX vs. SYZ — Ранг доходности на риск
FYX
SYZ
Сравнение FYX c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.68 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок FYX и SYZ
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYX | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -8.00% | -53.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -2.08% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYX | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.62% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.62% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 16.62% | +7.59% |
Сравнение комиссий FYX и SYZ
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и SYZ
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FYX and SYZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: First Trust and Lazard. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для FYX и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор