PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с AFSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while AFSC is actively managed. Over the past year, FYX returned 46.96% vs 28.00% for AFSC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.

Доходность

Сравнение доходности FYX и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у AFSC с доходностью 17.79%.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

AFSC

1 день
1.03%
1 месяц
0.60%
С начала года
17.79%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и AFSC

2026 (YTD)2025
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%11.86%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		17.79%2.67%

Correlation

The correlation between FYX and AFSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between FYX and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с CSBAFSC с PPLTAFSC с BCIAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с PALLAFSC с ISCB

Доходность на риск

FYX vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXAFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.51

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.17

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

2.73

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

10.32

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AFSC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXAFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.51

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FYX и AFSC

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и AFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-21.68%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.29%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-4.14%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.72%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и AFSC

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеют волатильность 4.82% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.06%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

14.02%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.60%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.55%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

22.55%

+1.66%

Сравнение комиссий FYX и AFSC

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и AFSC

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности AFSC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FYX and AFSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSC has higher volatility (5.06%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs AFSC's -21.68%.

On 1-year performance, FYX leads with 46.96% vs 28.00% for AFSC. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYX has performed better with a 46.96% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.

FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.07% for AFSC.

They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.65% for AFSC.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и AFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор