PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с AFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC).

FYX и AFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FYX и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и AFSC

2026 (YTD)2025
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		5.67%11.86%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.79%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у AFSC с доходностью 0.79%.

FYX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.67%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
33.57%
3 года*
15.33%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.34%

AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с BCIMAFSC с BCIAFSC с PALLAFSC с ISCB

Сравнение комиссий FYX и AFSC

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.

AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FYX vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXAFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.65

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.05

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.34

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

5.61

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AFSC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXAFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.65

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Корреляция

Корреляция между FYX и AFSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и AFSC

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности AFSC в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.78%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYX и AFSC

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и AFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-21.68%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.95%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.54%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-4.56%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.32%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и AFSC

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.35%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.87%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.07%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

22.82%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

22.98%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

22.98%

+1.23%