PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с XSVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.03%/yr vs 12.70%/yr for XSVM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FYT charges 0.72%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности FYT и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.70% соответственно.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between FYT and XSVM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.88

The correlation between FYT and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и XSVM

Секторы
FYT
XSVM

Финансовые услуги

25.5%
38.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
17.0%

Промышленность

12.9%
6.7%

Недвижимость

9.1%
5.0%

Технологии

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.3%

Энергетика

7.2%
9.9%

Здравоохранение

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.3%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
XSVM
38.8%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
XSVM
17.0%

Промышленность

FYT
12.9%
XSVM
6.7%

Недвижимость

FYT
9.1%
XSVM
5.0%

Технологии

FYT
8.4%
XSVM
7.8%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
XSVM
7.3%

Энергетика

FYT
7.2%
XSVM
9.9%

Здравоохранение

FYT
6.1%
XSVM
1.4%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
XSVM
1.9%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
XSVM
2.9%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
XSVM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

FYT vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.94

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.77

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

11.60

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FYT и XSVM

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-62.57%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.08%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-26.21%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-26.21%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-49.02%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.07%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-11.56%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.27%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и XSVM

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.29%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.11%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.60%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.72%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

25.09%

+0.87%

Сравнение комиссий FYT и XSVM

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и XSVM

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XSVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FYT and XSVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (5.29%) compared to FYT (4.83%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 12.70% vs 10.03% for FYT. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, FYT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 12.70% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.10% for FYT.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор