PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с OMFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index while OMFS tracks the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FYT returned 6.10%/yr vs 5.88%/yr for OMFS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FYT charges 0.72%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности FYT и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 15.39%.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

OMFS

1 день
1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.39%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.72%
3 года*
15.31%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и OMFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%5.84%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		15.39%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%

Correlation

The correlation between FYT and OMFS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between FYT and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и OMFS

Секторы
FYT
OMFS

Финансовые услуги

25.5%
24.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.4%

Промышленность

12.9%
14.7%

Недвижимость

9.1%
12.2%

Технологии

8.4%
14.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.8%

Энергетика

7.2%
4.1%

Здравоохранение

6.1%
13.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
OMFS
24.3%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
OMFS
8.4%

Промышленность

FYT
12.9%
OMFS
14.7%

Недвижимость

FYT
9.1%
OMFS
12.2%

Технологии

FYT
8.4%
OMFS
14.2%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
OMFS
3.8%

Энергетика

FYT
7.2%
OMFS
4.1%

Здравоохранение

FYT
6.1%
OMFS
13.2%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
OMFS
2.8%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
OMFS
1.1%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

FYT vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.74

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.29

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

11.29

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FYT и OMFS

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-42.50%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.38%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-22.35%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-29.22%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.47%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-10.48%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.73%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и OMFS

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 4.83% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.76%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.52%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

17.69%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

21.47%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

24.31%

+1.65%

Сравнение комиссий FYT и OMFS

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и OMFS

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности OMFS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.90%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYT and OMFS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to OMFS (4.76%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs OMFS's -42.50%.

On 5-year performance, FYT leads with 6.10% vs 5.88% for OMFS. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYT has performed better with a 6.10% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.90% for OMFS.

FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.39% for OMFS.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор