PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с DFSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FYT is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, FYT returned 16.50%/yr vs 18.04%/yr for DFSV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FYT charges 0.72%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности FYT и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 16.23%.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-8.80%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between FYT and DFSV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between FYT and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и DFSV

Секторы
FYT
DFSV

Финансовые услуги

25.5%
27.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.5%

Промышленность

12.9%
15.1%

Недвижимость

9.1%
0.9%

Технологии

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.8%

Энергетика

7.2%
13.6%

Здравоохранение

6.1%
6.9%

Сырьевые материалы

4.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
DFSV
27.5%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
DFSV
13.5%

Промышленность

FYT
12.9%
DFSV
15.1%

Недвижимость

FYT
9.1%
DFSV
0.9%

Технологии

FYT
8.4%
DFSV
8.1%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
DFSV
5.8%

Энергетика

FYT
7.2%
DFSV
13.6%

Здравоохранение

FYT
6.1%
DFSV
6.9%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
DFSV
5.4%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
DFSV
2.6%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

FYT vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.08

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.01

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.89

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

12.38

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FYT и DFSV

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-28.02%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.39%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-28.02%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-6.70%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и DFSV

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.89%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.31%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

17.57%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.24%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

22.24%

+3.72%

Сравнение комиссий FYT и DFSV

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и DFSV

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FYT and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSV leads with 18.04% vs 16.50% for FYT. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 18.04% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.10% for FYT.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор