PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с AVSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).

FYT и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYT и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYT и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%22.90%-15.52%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.89%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 6.89%.

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO

Сравнение комиссий FYT и AVSC

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

FYT vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.35

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.97

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.30

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

8.85

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между FYT и AVSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и AVSC

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности AVSC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYT и AVSC

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и AVSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-28.40%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.45%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.89%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.62%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.50%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и AVSC

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.06%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.19%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.15%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

22.59%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

22.59%

+3.39%