PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYLD показывает доходность 14.87%, а URA немного выше – 15.28%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.67% соответственно.


FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий FYLD и URA

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

FYLD vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLDURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.53

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.01

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

4.40

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

10.53

+8.90

FYLD vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYLDURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.50

Корреляция

Корреляция между FYLD и URA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и URA

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и URA

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


FYLDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-93.54%

+48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-28.43%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-37.90%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-61.45%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-44.10%

+42.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-75.40%

+66.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

11.89%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и URA

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYLDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

14.44%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

38.51%

-29.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

49.22%

-32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

42.97%

-26.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

37.22%

-19.13%