Сравнение FYLD с TYLD
FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FYLD returned 39.75% vs 4.06% for TYLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FYLD и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
FYLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.35%
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYLD и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 18.51% | 34.53% | 2.76% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between FYLD and TYLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYLD vs. TYLD — Ранг доходности на риск
FYLD
TYLD
Сравнение FYLD c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.55 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 34.31 | -26.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.30 | 125.35 | -99.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 5.42 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.53 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и TYLD
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYLD | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -1.06% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -0.12% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -0.11% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.03% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и TYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYLD | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 0.26% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 0.55% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 0.75% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 1.77% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 1.77% | +16.26% |
Сравнение комиссий FYLD и TYLD
И FYLD, и TYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и TYLD
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности TYLD в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.65% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FYLD and TYLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYLD has higher volatility (3.00%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, FYLD leads with 39.75% vs 4.06% for TYLD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 39.75% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYLD and TYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.65% for FYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 3.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYLD и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор