PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с RGEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с RGEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FYLD returned 41.16% vs 30.81% for RGEF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for RGEF.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и RGEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Rockefeller Global Equity ETF (RGEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у RGEF с доходностью 14.15%.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

RGEF

1 день
0.17%
1 месяц
4.63%
С начала года
14.15%
6 месяцев
14.81%
1 год
30.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и RGEF

2026 (YTD)20252024
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%-3.79%
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		14.15%25.37%-1.25%

Correlation

The correlation between FYLD and RGEF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between FYLD and RGEF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Rockefeller Global Equity ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с LENSRGEF с RSMCRGEF с RMOPRGEF с WLDRRGEF с RMNYRGEF с DRIV

Доходность на риск

FYLD vs. RGEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c RGEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Rockefeller Global Equity ETF (RGEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDRGEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.25

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.15

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

3.11

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

13.91

+13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. RGEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа RGEF равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и RGEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDRGEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.25

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.45

-1.00

Просадки

Сравнение просадок FYLD и RGEF

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки RGEF в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и RGEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDRGEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-16.01%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-9.95%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.25%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-1.78%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.22%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и RGEF

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.03%, в то время как у Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDRGEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.14%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

11.11%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

13.77%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.77%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.77%

+1.26%

Сравнение комиссий FYLD и RGEF

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RGEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и RGEF

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности RGEF в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.88%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and RGEF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGEF has higher volatility (4.14%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs RGEF's -16.01%.

On 1-year performance, FYLD leads with 41.16% vs 30.81% for RGEF. On fees, RGEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 41.16% return vs 30.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.88% for RGEF.

They also come from different issuers: Cambria and Rockefeller. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.55% for RGEF.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и RGEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор