PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FYLD is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 11.19%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

FYLD

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.09%
С начала года
17.49%
6 месяцев
18.85%
1 год
38.98%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.06%

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		17.49%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FYLD and LVHI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.63

The correlation between FYLD and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYLD и LVHI

Секторы
FYLD
LVHI

Энергетика

32.7%
17.4%

Финансовые услуги

18.9%
23.6%

Промышленность

16.1%
13.4%

Сырьевые материалы

9.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.7%

Технологии

4.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

1.8%
10.4%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

FYLD
32.7%
LVHI
17.4%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
LVHI
23.6%

Промышленность

FYLD
16.1%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
LVHI
6.1%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
LVHI
8.7%

Технологии

FYLD
4.2%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
LVHI
10.4%

Здравоохранение

FYLD

-

LVHI
7.4%

Недвижимость

FYLD

-

LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FYLD vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.14

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.29

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

4.90

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.65

20.31

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FYLD и LVHI

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-32.31%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-6.08%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-11.99%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-11.99%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.16%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.52%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и LVHI

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.91%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.57%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

9.49%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

11.06%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

13.76%

+4.28%

Сравнение комиссий FYLD и LVHI

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и LVHI

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.68%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and LVHI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.43%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 11.19% for FYLD. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.68% for FYLD.

FYLD is categorized as Global Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.40% for LVHI.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор