Сравнение FYLD с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
FYLD и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 6.13% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и IMFL
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
FYLD vs. IMFL — Ранг доходности на риск
FYLD
IMFL
Сравнение FYLD c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 2.09 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.71 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.96 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 11.45 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и IMFL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и IMFL
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и IMFL
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -33.26% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.77% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -33.26% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -7.51% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.37% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.04% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и IMFL
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.34% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.89% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.63% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.90% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.87% | +2.22% |