PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и IMFL


2026 (YTD)20252024202320222021
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%6.13%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у IMFL с доходностью 8.63%.


FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий FYLD и IMFL

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

FYLD vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLDIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.09

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.71

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.96

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

11.45

+7.98

FYLD vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYLDIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между FYLD и IMFL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и IMFL

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IMFL в 3.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и IMFL

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


FYLDIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-33.26%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.77%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-33.26%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-7.51%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.37%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.04%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и IMFL

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYLDIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.34%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.89%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.63%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.90%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.87%

+2.22%