PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и FGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.64% соответственно.


FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий FYLD и FGD

И FYLD, и FGD имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

FYLD vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLDFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.64

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.46

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.82

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

14.55

+4.88

FYLD vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYLDFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между FYLD и FGD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и FGD

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FGD в 5.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и FGD

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


FYLDFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-68.05%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.51%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-28.68%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-44.84%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.46%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-12.66%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.76%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и FGD

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYLDFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.91%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.04%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.04%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.92%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.29%

-0.20%