PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с EWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. FYLD is actively managed, while EWY is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 12.08%/yr vs 16.84%/yr for EWY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 103.10%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 12.08% против 16.84% соответственно.

FYLD

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.90%
1 год
38.42%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.08%

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.96%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between FYLD and EWY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.60

The correlation between FYLD and EWY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и EWY

Секторы
FYLD
EWY

Энергетика

31.2%
0.7%

Финансовые услуги

19.0%
9.7%

Промышленность

16.1%
14.5%

Сырьевые материалы

9.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.7%

Технологии

3.6%
57.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FYLD
31.2%
EWY
0.7%

Финансовые услуги

FYLD
19.0%
EWY
9.7%

Промышленность

FYLD
16.1%
EWY
14.5%

Сырьевые материалы

FYLD
9.0%
EWY
2.5%

Потребительский циклический сектор

FYLD
8.1%
EWY
6.3%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.4%
EWY
1.8%

Коммуникационные услуги

FYLD
3.7%
EWY
2.7%

Технологии

FYLD
3.6%
EWY
57.4%

Коммунальные услуги

FYLD
1.6%
EWY
0.4%

Здравоохранение

FYLD

-

EWY
3.1%

Недвижимость

FYLD

-

EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

FYLD vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
4.29

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
4.08

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.11

8.65

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.06

30.24

-5.18

FYLD vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и EWY

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-74.14%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-23.08%

+17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-27.36%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-48.55%

+23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-49.73%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-8.88%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-20.11%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

6.59%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и EWY

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

25.64%

-21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

42.65%

-33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

46.51%

-34.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

30.15%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

28.06%

-10.05%

Сравнение комиссий FYLD и EWY

И FYLD, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и EWY

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.60%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and EWY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to FYLD (3.71%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 12.08% for FYLD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD and EWY have the same expense ratio: 0.59% per year.

FYLD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.03% for EWY.

FYLD is categorized as Global Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор