PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLD с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

FYLD и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FYLD и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и DFAW

2026 (YTD)202520242023
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%8.28%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий FYLD и DFAW

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

FYLD vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.35

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.98

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.92

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

9.17

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа DFAW равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.35

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.35

-0.91

Корреляция

Корреляция между FYLD и DFAW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и DFAW

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и DFAW

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

FYLDDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-16.93%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.24%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-5.51%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-1.76%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.56%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и DFAW

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYLDDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.67%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.47%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.15%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.57%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.57%

+3.52%