Сравнение FYHTX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FYHTX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYHTX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 15.67% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 15.32% | 26.43% | -3.84% | 6.91% | -11.71% | 6.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 17.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FYHTX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%.
FYHTX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYHTX и DBCMX
FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FYHTX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FYHTX
DBCMX
Сравнение FYHTX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYHTX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.12 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.82 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.44 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 12.96 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYHTX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FYHTX и DBCMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYHTX и DBCMX
Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.53% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FYHTX и DBCMX
Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYHTX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -37.62% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -7.93% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -27.60% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.34% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -13.46% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.11% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYHTX и DBCMX
Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 5.34%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYHTX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.43% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.03% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.83% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.17% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.51% | 0.00% |