Сравнение FYEE с ROCQ
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.95% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
Correlation
The correlation between FYEE and ROCQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
FYEE
ROCQ
Сравнение FYEE c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 7.22 | -5.97 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и ROCQ
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -5.15% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.51% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.66% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 16.01% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.01% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.01% | -2.18% |
Сравнение комиссий FYEE и ROCQ
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и ROCQ
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности ROCQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and ROCQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.03% for ROCQ.
FYEE is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор