Сравнение FYEE с ROCQ
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 9.75% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.19% |
Correlation
The correlation between FYEE and ROCQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
FYEE
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FYEE c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYEE и ROCQ
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -5.68% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.93% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.16% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 19.30% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 19.30% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 19.30% | -5.50% |
Сравнение комиссий FYEE и ROCQ
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и ROCQ
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности ROCQ в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 3.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and ROCQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
FYEE has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 3.04% for ROCQ.
FYEE is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор