Сравнение FYEE с ARMW
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 4.30% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between FYEE and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FYEE
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FYEE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYEE и ARMW
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -48.47% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -47.33% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -25.96% | +23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 95.20% | -84.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 95.20% | -81.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 95.20% | -81.40% |
Сравнение комиссий FYEE и ARMW
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и ARMW
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор