Сравнение FYEE с ARMW
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 3.78% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between FYEE and ARMW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FYEE
ARMW
Сравнение FYEE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 4.33 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и ARMW
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -48.47% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.75% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -26.42% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 88.57% | -78.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 88.57% | -74.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 88.57% | -74.74% |
Сравнение комиссий FYEE и ARMW
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и ARMW
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and ARMW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор