PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 15.10%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FYC charges 0.71%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности FYC и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 25.16%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 15.10% против 13.62% соответственно.

FYC

1 день
-0.75%
1 месяц
5.13%
С начала года
25.16%
6 месяцев
22.15%
1 год
56.72%
3 года*
28.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
15.10%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		25.16%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FYC and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.15

The correlation between FYC and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FYC vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.86

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.36

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.78

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

11.93

+7.77

FYC vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и YCS

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-49.56%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.30%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-23.05%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-27.32%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-27.32%

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.14%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-19.87%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.65%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и YCS

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

2.25%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

12.19%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

16.93%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

21.10%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

18.82%

+5.79%

Сравнение комиссий FYC и YCS

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и YCS

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.06%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYC and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (7.00%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, FYC leads with 15.10% vs 13.62% for YCS. On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 15.10% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FYC has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for YCS.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 1.00% for YCS.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор