PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с VTWG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 15.58%/yr vs 12.57%/yr for VTWG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности FYC и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 15.58% против 12.57% соответственно.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

VTWG

1 день
0.67%
1 месяц
3.25%
С начала года
21.49%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.63%
3 года*
19.77%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		21.49%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between FYC and VTWG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.93

The correlation between FYC and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и VTWG

Секторы
FYC
VTWG

Здравоохранение

25.3%
22.0%

Промышленность

18.7%
23.1%

Технологии

17.5%
25.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.1%

Финансовые услуги

8.9%
7.8%

Недвижимость

5.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.2%

Сырьевые материалы

3.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.3%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
0.6%

Здравоохранение

FYC
25.3%
VTWG
22.0%

Промышленность

FYC
18.7%
VTWG
23.1%

Технологии

FYC
17.5%
VTWG
25.8%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.5%
VTWG
7.1%

Финансовые услуги

FYC
8.9%
VTWG
7.8%

Недвижимость

FYC
5.7%
VTWG
2.0%

Коммуникационные услуги

FYC
3.7%
VTWG
2.2%

Сырьевые материалы

FYC
3.7%
VTWG
4.0%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.2%
VTWG
2.3%

Энергетика

FYC
2.2%
VTWG
3.1%

Коммунальные услуги

FYC
1.6%
VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

FYC vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.84

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.51

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.74

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

9.85

+10.29

FYC vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VTWG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и VTWG

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-42.07%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.88%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-28.58%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-40.49%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-42.07%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-10.49%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.14%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и VTWG

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.56%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.80%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

22.28%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

24.67%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.26%

+0.34%

Сравнение комиссий FYC и VTWG

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и VTWG

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VTWG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FYC and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.56%) compared to FYC (6.81%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, FYC leads with 15.58% vs 12.57% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 15.58% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

VTWG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.17% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.06% for VTWG.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор