PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с RFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 14.42%/yr vs 10.48%/yr for RFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.35%/yr for RFG.

Доходность

Сравнение доходности FYC и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYC показывает доходность 22.29%, а RFG немного выше – 22.56%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.48% соответственно.

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%

RFG

1 день
0.35%
1 месяц
5.05%
С начала года
22.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
33.54%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.56%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Correlation

The correlation between FYC and RFG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.88

The correlation between FYC and RFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и RFG

Секторы
FYC
RFG

Здравоохранение

27.9%
19.4%

Технологии

13.7%
21.2%

Промышленность

13.4%
31.3%

Финансовые услуги

10.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.6%

Недвижимость

8.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.6%

Энергетика

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Здравоохранение

FYC
27.9%
RFG
19.4%

Технологии

FYC
13.7%
RFG
21.2%

Промышленность

FYC
13.4%
RFG
31.3%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
RFG
3.7%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
RFG
7.6%

Недвижимость

FYC
8.4%
RFG
2.2%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
RFG
3.1%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
RFG
3.3%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
RFG
0.6%

Энергетика

FYC
3.4%
RFG
5.4%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
RFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG

Доходность на риск

FYC vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.82

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.59

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.24

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

13.12

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа RFG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.82

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FYC и RFG

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-51.93%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.41%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-26.71%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-35.16%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-42.92%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-8.97%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.56%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и RFG

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 5.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.10%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.72%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

18.50%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

22.80%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

23.05%

+1.52%

Сравнение комиссий FYC и RFG

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и RFG

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RFG в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FYC and RFG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.10%) compared to FYC (5.60%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs RFG's -51.93%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.42% vs 10.48% for RFG. On fees, RFG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.42% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

RFG has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.07% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.35% for RFG.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор