Сравнение FYC с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
FYC и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.17% соответственно.
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и RFG
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
FYC vs. RFG — Ранг доходности на риск
FYC
RFG
Сравнение FYC c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.13 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.71 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.02 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 8.69 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FYC и RFG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и RFG
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и RFG
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -51.93% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.44% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -35.16% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -42.92% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.93% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.03% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.13% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и RFG
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеют волатильность 8.77% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 8.51% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 14.24% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 23.28% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.73% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 22.98% | +1.53% |