PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYC с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYC и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и PBW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 12.82% против 6.57% соответственно.


FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Сравнение комиссий FYC и PBW

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.


Доходность на риск

FYC vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYCPBWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.37

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.88

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.83

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

13.26

-0.95

FYC vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYCPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.44

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.07

+0.56

Корреляция

Корреляция между FYC и PBW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и PBW

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PBW в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FYC и PBW

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и PBW.


Загрузка...

Показатели просадок


FYCPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-89.02%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-21.24%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-84.98%

+49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-89.02%

+41.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-73.91%

+68.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-62.86%

+53.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

7.74%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и PBW

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 8.77%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYCPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

11.75%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

31.89%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

42.80%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

42.93%

-19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

38.48%

-13.97%