Сравнение FYC с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
FYC и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 12.82% против 6.57% соответственно.
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и PBW
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
FYC vs. PBW — Ранг доходности на риск
FYC
PBW
Сравнение FYC c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.37 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.88 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.83 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 13.26 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.37 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.07 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FYC и PBW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и PBW
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и PBW
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -89.02% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -21.24% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -84.98% | +49.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -89.02% | +41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -73.91% | +68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -62.86% | +53.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 7.74% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и PBW
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 8.77%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 11.75% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 31.89% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 42.80% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 42.93% | -19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 38.48% | -13.97% |