PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 14.42%/yr vs 10.92%/yr for PBW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYC charges 0.71%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности FYC и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.92% соответственно.

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between FYC and PBW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.73

The correlation between FYC and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и PBW

Секторы
FYC
PBW

Здравоохранение

27.9%

-

Технологии

13.7%
14.3%

Промышленность

13.4%
34.3%

Финансовые услуги

10.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.9%

Недвижимость

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
16.4%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.4%
12.3%

Коммунальные услуги

1.5%
6.3%

Здравоохранение

FYC
27.9%
PBW

-

Технологии

FYC
13.7%
PBW
14.3%

Промышленность

FYC
13.4%
PBW
34.3%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
PBW
13.9%

Недвижимость

FYC
8.4%
PBW

-

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
PBW
1.1%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
PBW
16.4%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
PBW

-

Энергетика

FYC
3.4%
PBW
12.3%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

FYC vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.77

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.92

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

7.15

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

19.85

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.77

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.23

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.03

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FYC и PBW

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-89.02%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-21.24%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-68.04%

+40.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-84.50%

+49.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-89.02%

+41.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.23%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-62.91%

+53.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.64%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и PBW

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 5.60%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

13.11%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

28.20%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

40.32%

-19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

42.91%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

38.75%

-14.18%

Сравнение комиссий FYC и PBW

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и PBW

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FYC and PBW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to FYC (5.60%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.42% vs 10.92% for PBW. On fees, PBW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.42% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.07% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор