PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с MMSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from First Trust. FYC is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past 3 years, FYC returned 29.02%/yr vs 22.99%/yr for MMSC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности FYC и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 20.35%.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

MMSC

1 день
1.15%
1 месяц
1.48%
С начала года
20.35%
6 месяцев
16.80%
1 год
42.99%
3 года*
22.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%3.88%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		20.35%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%

Correlation

The correlation between FYC and MMSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between FYC and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и MMSC

Секторы
FYC
MMSC

Здравоохранение

25.3%
21.3%

Промышленность

18.7%
27.2%

Технологии

17.5%
26.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.8%

Финансовые услуги

8.9%
7.7%

Недвижимость

5.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.7%

Сырьевые материалы

3.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.5%

Энергетика

2.2%
6.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.6%

Здравоохранение

FYC
25.3%
MMSC
21.3%

Промышленность

FYC
18.7%
MMSC
27.2%

Технологии

FYC
17.5%
MMSC
26.5%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.5%
MMSC
5.8%

Финансовые услуги

FYC
8.9%
MMSC
7.7%

Недвижимость

FYC
5.7%
MMSC
0.2%

Коммуникационные услуги

FYC
3.7%
MMSC
0.7%

Сырьевые материалы

FYC
3.7%
MMSC
2.4%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.2%
MMSC
1.5%

Энергетика

FYC
2.2%
MMSC
6.3%

Коммунальные услуги

FYC
1.6%
MMSC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

FYC vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.84

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.46

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.06

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

11.53

+8.60

FYC vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа MMSC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и MMSC

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-40.82%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.10%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-29.76%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-18.55%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.74%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и MMSC

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 6.81%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.40%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

18.16%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

23.51%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

24.58%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.58%

+0.02%

Сравнение комиссий FYC и MMSC

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и MMSC

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FYC and MMSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMSC has higher volatility (8.40%) compared to FYC (6.81%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, FYC leads with 29.02% vs 22.99% for MMSC. On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYC has performed better with a 29.02% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

FYC has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for MMSC.

Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.95% for MMSC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор