PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с CIBR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 15.58%/yr vs 18.41%/yr for CIBR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYC charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FYC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции FYC уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 15.58% против 18.41% соответственно.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

CIBR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.89%
С начала года
17.39%
6 месяцев
15.14%
1 год
13.14%
3 года*
24.59%
5 лет*
12.60%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		17.39%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FYC and CIBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.72

The correlation between FYC and CIBR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYC и CIBR

Секторы
FYC
CIBR

Здравоохранение

25.3%

-

Промышленность

18.7%
2.7%

Технологии

17.5%
95.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
1.9%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

FYC
25.3%
CIBR

-

Промышленность

FYC
18.7%
CIBR
2.7%

Технологии

FYC
17.5%
CIBR
95.4%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.5%
CIBR

-

Финансовые услуги

FYC
8.9%
CIBR

-

Недвижимость

FYC
5.7%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FYC
3.7%
CIBR
1.9%

Сырьевые материалы

FYC
3.7%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FYC
3.2%
CIBR

-

Энергетика

FYC
2.2%
CIBR

-

Коммунальные услуги

FYC
1.6%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FYC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.53

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.89

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

0.60

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

1.38

+18.75

FYC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и CIBR

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-33.89%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-21.99%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-21.99%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-33.89%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-33.89%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.23%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.66%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

9.56%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 6.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

11.76%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

21.53%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

25.15%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

25.07%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

23.59%

+1.01%

Сравнение комиссий FYC и CIBR

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и CIBR

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CIBR в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.57%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FYC and CIBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.76%) compared to FYC (6.81%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.41% vs 15.58% for FYC. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.41% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

CIBR has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.17% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while CIBR is Cybersecurity. FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.60% for CIBR.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор