PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FYC и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FYC уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.82% против 14.60% соответственно.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FYC и CIBR

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FYC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.00

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.17

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.04

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

0.10

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.00

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между FYC и CIBR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и CIBR

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FYC и CIBR

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-33.89%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-21.96%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-33.89%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-33.89%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-18.89%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.66%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

8.11%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и CIBR

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.03%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

16.47%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.46%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

24.20%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

23.22%

+1.29%