PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXR с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с SUPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXR returned 14.31%/yr vs 10.66%/yr for SUPL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности FXR и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 22.63%.

FXR

1 день
0.81%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
2.71%
С начала года
12.29%
1 год
18.49%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.91%
10 лет*
12.93%

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и SUPL

2026 (YTD)2025202420232022
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		12.29%7.56%16.19%26.98%-4.30%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%9.25%-2.44%23.69%-11.01%

Correlation

The correlation between FXR and SUPL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between FXR and SUPL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и SUPL

Секторы
FXR
SUPL

Промышленность

68.3%
58.3%

Технологии

10.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Здравоохранение

0.7%
4.1%

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
68.3%
SUPL
58.3%

Технологии

FXR
10.3%
SUPL
1.8%

Потребительский циклический сектор

FXR
8.3%
SUPL

-

Сырьевые материалы

FXR
7.6%
SUPL

-

Финансовые услуги

FXR
3.4%
SUPL

-

Здравоохранение

FXR
0.7%
SUPL
4.1%

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
SUPL
2.8%

Коммуникационные услуги

FXR

-

SUPL

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

SUPL

-

Энергетика

FXR

-

SUPL
4.6%

Недвижимость

FXR

-

SUPL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD

Доходность на риск

FXR vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXRSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.83

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.48

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.11

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

9.40

-5.20

FXR vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SUPL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXR и SUPL

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-24.42%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-9.76%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-21.71%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-5.86%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.22%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и SUPL

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 4.92%, в то время как у ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

13.55%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

16.61%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

18.94%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

18.94%

+2.91%

Сравнение комиссий FXR и SUPL

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и SUPL

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SUPL в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.65%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and SUPL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPL has higher volatility (5.22%) compared to FXR (4.92%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, FXR leads with 14.31% vs 10.66% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXR has performed better with a 14.31% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.65% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.58% for SUPL.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор