PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с SEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с SEA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).

FXR и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		2.31%7.56%16.19%26.98%-11.10%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		19.09%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.09%.

FXR

1 день
3.42%
1 месяц
-9.65%
С начала года
2.31%
6 месяцев
4.90%
1 год
18.03%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.21%
10 лет*
12.30%

SEA

1 день
2.77%
1 месяц
-0.20%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.29%
1 год
44.88%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с BDRYSEA с AIRRSEA с KNGSEA с SPY

Сравнение комиссий FXR и SEA

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Доходность на риск

FXR vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.16

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.86

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.76

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

13.29

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SEA равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.16

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между FXR и SEA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и SEA

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SEA в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.67%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.67%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXR и SEA

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и SEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-39.53%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-16.06%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-2.48%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-14.84%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.34%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и SEA

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.68%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

12.51%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

20.91%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.87%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.87%

-0.04%