PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с SEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXR returned 17.15%/yr vs 19.14%/yr for SEA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXR charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности FXR и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 21.42%.

FXR

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.64%

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.18%7.56%16.19%26.98%-11.10%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Correlation

The correlation between FXR and SEA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.56

The correlation between FXR and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и SEA

Секторы
FXR
SEA

Промышленность

70.5%
82.7%

Технологии

10.3%
-1.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
SEA
82.7%

Технологии

FXR
10.3%
SEA
-1.6%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
SEA

-

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
SEA

-

Финансовые услуги

FXR
3.4%
SEA

-

Здравоохранение

FXR
0.7%
SEA

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
SEA

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

SEA
0.0%

Потребительский защитный сектор

FXR

-

SEA

-

Энергетика

FXR

-

SEA
17.3%

Недвижимость

FXR

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

FXR vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.93

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.71

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.95

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

11.96

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SEA равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FXR и SEA

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-39.53%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.67%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-32.42%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.56%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-14.30%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.62%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и SEA

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.02%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.29%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.66%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.66%

+0.26%

Сравнение комиссий FXR и SEA

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и SEA

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SEA в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and SEA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, SEA leads with 19.14% vs 17.15% for FXR. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 19.14% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.62% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and US Global. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор