PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с RIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с RIFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. FXR is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, FXR returned 20.53% vs 12.80% for RIFR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FXR charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.

Доходность

Сравнение доходности FXR и RIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXR показывает доходность 8.45%, а RIFR немного выше – 8.62%.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и RIFR

2026 (YTD)2025
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%10.70%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%7.21%

Correlation

The correlation between FXR and RIFR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с REMGRIFR с RINTRIFR с RGLO

Доходность на риск

FXR vs. RIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c RIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRRIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.22

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.73

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

6.07

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. RIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIFR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и RIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRRIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.47

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FXR и RIFR

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и RIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRRIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-6.80%

-57.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-6.80%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.18%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-1.61%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.12%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и RIFR

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRRIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.50%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

8.52%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.51%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

10.69%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

10.69%

+11.23%

Сравнение комиссий FXR и RIFR

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RIFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и RIFR

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RIFR в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and RIFR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs RIFR's -6.80%.

On 1-year performance, FXR leads with 20.53% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXR has performed better with a 20.53% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.63% for FXR.

They also come from different issuers: First Trust and Russell. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.59% for RIFR.

RIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и RIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор