PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с EVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с EVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).

FXR и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции EVX немного отстают с 12.31%.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV

Сравнение комиссий FXR и EVX

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF

Доходность на риск

FXR vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

2.79

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между FXR и EVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и EVX

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности EVX в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FXR и EVX

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и EVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-55.91%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-11.53%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-21.45%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-41.01%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.06%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.78%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и EVX

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.33%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

10.59%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

16.82%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.66%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.24%

+1.59%