PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%35.69%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий FXP и XTJL

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

FXP vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.88

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.41

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.18

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

7.45

-7.71

FXP vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.57

-1.01

Корреляция

Корреляция между FXP и XTJL составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и XTJL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и XTJL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-23.24%

-76.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-13.81%

-38.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-2.12%

-97.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-4.18%

-89.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

2.19%

+40.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и XTJL

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

4.50%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

6.30%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

18.18%

+29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

15.46%

+47.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

15.46%

+39.49%