PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FXP is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, FXP returned -30.16%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности FXP и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%35.69%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between FXP and XTJL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

FXP vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.11

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.13

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.06

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

17.30

-17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.11

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FXP и XTJL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-23.24%

-76.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-5.12%

-22.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-16.70%

-65.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-4.04%

-90.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

0.90%

+15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и XTJL

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

0.31%

+14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

5.72%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

7.42%

+31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

15.21%

+47.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

15.21%

+39.69%

Сравнение комиссий FXP и XTJL

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и XTJL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and XTJL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -30.16% for FXP. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -30.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор