PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и TSLG


2026 (YTD)20252024
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%1.07%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий FXP и TSLG

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

FXP vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.30

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.23

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.83

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.76

-2.02

FXP vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между FXP и TSLG составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и TSLG

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и TSLG

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-82.86%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-50.92%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-65.85%

-34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-58.06%

-36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

23.98%

+18.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

22.51%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

59.61%

-30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

110.65%

-62.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

118.91%

-55.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

118.91%

-63.96%