PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, FXP returned -6.43% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности FXP и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и MVLL

2026 (YTD)2025
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-17.50%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between FXP and MVLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

FXP vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
9.23

-9.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.79

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.63

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

25.11

-25.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

52.27

-52.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

9.23

-9.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

3.33

-3.77

Просадки

Сравнение просадок FXP и MVLL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-59.02%

-40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-48.93%

+21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-22.42%

-71.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

23.46%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 15.06%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

60.78%

-45.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

96.08%

-67.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

133.11%

-93.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

139.63%

-76.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

139.63%

-84.72%

Сравнение комиссий FXP и MVLL

FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и MVLL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and MVLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to FXP (15.06%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -6.43% for FXP. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for MVLL.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор