PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-14.42%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий FXP и GGLL

FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

FXP vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

3.24

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

3.58

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.37

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

19.61

-19.87

FXP vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.24

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.80

-1.24

Корреляция

Корреляция между FXP и GGLL составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и GGLL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и GGLL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-52.81%

-47.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-38.39%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-27.39%

-72.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-15.51%

-78.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

10.52%

+32.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

19.62%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

39.89%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

61.32%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

55.21%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

55.21%

-0.26%