Сравнение FXP с ASHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX).
FXP и ASHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. ASHX - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 20 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и ASHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и ASHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -13.59% | -26.45% | 2.64% | 42.24% | 35.03% | -27.51% | 20.14% |
Доходность по периодам
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
ASHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и ASHX
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.
Доходность на риск
FXP vs. ASHX — Ранг доходности на риск
FXP
ASHX
Сравнение FXP c ASHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | ASHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | — | — |
Корреляция
Корреляция между FXP и ASHX составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и ASHX
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 1.76% | 0.84% | 0.80% | 1.78% | 1.07% | 2.48% | 19.46% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и ASHX
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и ASHX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | — | — |