PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с ASHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности FXP и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Correlation

The correlation between FXP and ASHX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

-0.55

The correlation between FXP and ASHX shifts across timeframes, from -0.56 (10 years) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с DBAW

Доходность на риск

FXP vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

—

—

Просадки

Сравнение просадок FXP и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

—

—

Сравнение комиссий FXP и ASHX

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и ASHX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and ASHX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for ASHX.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while ASHX is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор