PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и ASHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Доходность по периодам


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

ASHX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Сравнение комиссий FXP и ASHX

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.


Доходность на риск

FXP vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPASHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

FXP vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

Корреляция

Корреляция между FXP и ASHX составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и ASHX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%

Просадки

Сравнение просадок FXP и ASHX


Загрузка...

Показатели просадок


FXPASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и ASHX


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%