Сравнение FXP с ASHX
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.
Доходность
Сравнение доходности FXP и ASHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
ASHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и ASHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 33.85% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -13.59% | -26.45% | 2.64% | 42.24% | 35.03% | -27.51% | 20.14% |
Correlation
The correlation between FXP and ASHX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2015 г. | -0.55 |
The correlation between FXP and ASHX shifts across timeframes, from -0.55 (10 years) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. ASHX — Ранг доходности на риск
FXP
ASHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXP c ASHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | ASHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и ASHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и ASHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | — | — |
Сравнение комиссий FXP и ASHX
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и ASHX
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 1.76% | 0.84% | 0.80% | 1.78% | 1.07% | 2.48% | 19.46% | 2.91% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and ASHX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for ASHX.
FXP is categorized as Leveraged Equities, while ASHX is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.60% for ASHX.
Подберите оптимальное распределение для FXP и ASHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор