PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с ASHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 3.24%/yr for ASHS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности FXP и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: -22.80% против 3.24% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

ASHS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
15.19%
6 месяцев
23.82%
1 год
55.84%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.19%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between FXP and ASHS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

-0.59

The correlation between FXP and ASHS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

FXP vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.49

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.19

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.00

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

13.23

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.49

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.13

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.19

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FXP и ASHS

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-69.90%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-14.03%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-34.13%

-48.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-47.81%

-40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-47.81%

-46.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-33.52%

-66.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-48.56%

-45.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

4.23%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и ASHS

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

7.31%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

16.95%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

22.57%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

26.46%

+36.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

25.57%

+29.33%

Сравнение комиссий FXP и ASHS

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и ASHS

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and ASHS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to ASHS (7.31%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, ASHS leads with 3.24% vs -22.80% for FXP. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 3.24% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for ASHS.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while ASHS is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор