PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXP с ASHS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

FXP и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXP и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		11.77%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: -23.48% против 2.07% соответственно.

FXP

1 день
-5.19%
1 месяц
7.12%
С начала года
11.77%
6 месяцев
25.78%
1 год
-12.70%
3 года*
-27.68%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
-23.48%

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с KLIPFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с MCHI
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий FXP и ASHS

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

FXP vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.70

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.16

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.85

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

10.16

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.70

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.17

-0.61

Корреляция

Корреляция между FXP и ASHS составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и ASHS

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.18%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок FXP и ASHS

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

FXPASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-69.90%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-14.03%

-38.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-47.81%

-40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-47.81%

-47.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-39.59%

-60.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-48.78%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.47%

3.93%

+38.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и ASHS

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXPASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

8.57%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

16.21%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

24.04%

+23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.04%

26.08%

+36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

25.64%

+29.32%