PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXO с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с XLFI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FXO is passively managed, while XLFI is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности FXO и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

FXO

1 день
-0.06%
1 месяц
6.82%
6 месяцев
8.06%
С начала года
9.22%
1 год
15.74%
3 года*
20.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.18%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и XLFI

2026 (YTD)2025
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		9.22%5.66%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between FXO and XLFI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов FXO и XLFI

Секторы
FXO
XLFI

Финансовые услуги

94.5%
99.9%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.5%
XLFI
99.9%

Недвижимость

FXO
5.0%
XLFI

-

Технологии

FXO
0.6%
XLFI

-

Сырьевые материалы

FXO

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

XLFI

-

Энергетика

FXO

-

XLFI

-

Здравоохранение

FXO

-

XLFI

-

Промышленность

FXO

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

FXO

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с XLU

Доходность на риск

FXO vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXOXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

—

—

FXO vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXO и XLFI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-11.89%

-59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-3.13%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.96%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

11.96%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

11.96%

+12.08%

Сравнение комиссий FXO и XLFI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и XLFI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.01%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXO and XLFI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.01% for FXO.

FXO is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор