Сравнение FXO с TRUF
FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности FXO и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.18%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXO и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 16.14% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between FXO and TRUF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXO vs. TRUF — Ранг доходности на риск
FXO
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXO c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXO | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXO и TRUF
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXO | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -3.24% | -68.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.75% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -1.07% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXO | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.68% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 13.68% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 13.68% | +10.36% |
Сравнение комиссий FXO и TRUF
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и TRUF
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.01% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXO and TRUF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
FXO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для FXO и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор