Сравнение FXNAX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
FXNAX управляется Fidelity. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXNAX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.33% соответственно.
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и JSOSX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
FXNAX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
FXNAX
JSOSX
Сравнение FXNAX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXNAX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 5.17 | -4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 10.21 | -8.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.93 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 13.42 | -11.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 90.13 | -85.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXNAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 5.17 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 4.01 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 2.59 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.98 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и JSOSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и JSOSX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и JSOSX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXNAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -6.40% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.26% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -0.98% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -6.19% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.17% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.47% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.04% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и JSOSX
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXNAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.35% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.51% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 0.68% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 0.78% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 1.29% | +3.70% |