PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXNAX с FSMDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXNAX returned 1.48%/yr vs 11.76%/yr for FSMDX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 1.48% против 11.76% соответственно.

FXNAX

1 день
0.58%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.96%
3 года*
4.05%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.48%

FSMDX

1 день
2.24%
1 месяц
2.47%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXNAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.50%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.29%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between FXNAX and FSMDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

-0.09

The correlation between FXNAX and FSMDX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

FXNAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNAXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.53

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.20

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.58

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

9.88

-4.90

FXNAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FSMDX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-40.35%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.16%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-20.92%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-26.07%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-40.35%

+20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.67%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.95%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.13%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FSMDX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.48%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.46%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

13.80%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

18.32%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

19.34%

-14.33%

Сравнение комиссий FXNAX и FSMDX

И FXNAX, и FSMDX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FSMDX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.70%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FXNAX and FSMDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (4.48%) compared to FXNAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FXNAX dropped -19.51% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXNAX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор