PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. FXN is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, FXN returned 52.01% vs 65.79% for VOLT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности FXN и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXN показывает доходность 36.03%, а VOLT немного выше – 37.23%.

FXN

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
36.03%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.01%
3 года*
16.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.52%

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и VOLT

2026 (YTD)20252024
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.03%3.39%-4.14%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between FXN and VOLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.22

The correlation between FXN and VOLT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и VOLT

Секторы
FXN
VOLT

Энергетика

95.4%
5.0%

Технологии

4.6%
11.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.2%

Энергетика

FXN
95.4%
VOLT
5.0%

Технологии

FXN
4.6%
VOLT
11.0%

Сырьевые материалы

FXN

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

FXN

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

FXN

-

VOLT

-

Финансовые услуги

FXN

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

FXN

-

VOLT

-

Промышленность

FXN

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

FXN

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

FXN

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

FXN vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.25

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.07

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

7.38

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

20.55

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.25

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.49

-1.43

Просадки

Сравнение просадок FXN и VOLT

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-23.40%

-63.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.96%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-4.12%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-5.17%

-32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.21%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и VOLT

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 7.52% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.84%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

17.12%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

20.39%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

24.11%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

24.11%

+10.89%

Сравнение комиссий FXN и VOLT

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и VOLT

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXN and VOLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 52.01% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 52.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор