Сравнение FXN с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tema Electrification ETF (VOLT).
FXN и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FXN и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | -4.14% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и VOLT
FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
FXN vs. VOLT — Ранг доходности на риск
FXN
VOLT
Сравнение FXN c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.60 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 6.40 | -4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 19.96 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.17 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между FXN и VOLT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и VOLT
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и VOLT
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -23.40% | -63.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -10.00% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.52% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -5.56% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.21% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и VOLT
Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 6.55%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 9.05% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 15.74% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 21.48% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 23.85% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 23.85% | +11.24% |