PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXN с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с USNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FXN is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, FXN returned 41.26% vs 39.20% for USNG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности FXN и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXN показывает доходность 28.98%, а USNG немного ниже – 28.87%.

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%

USNG

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
21.91%
С начала года
28.87%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и USNG

2026 (YTD)2025
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%10.94%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		28.87%10.51%

Correlation

The correlation between FXN and USNG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FXN и USNG

Секторы
FXN
USNG

Энергетика

92.2%
77.0%

Технологии

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

14.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.9%

Энергетика

FXN
92.2%
USNG
77.0%

Технологии

FXN
7.8%
USNG

-

Сырьевые материалы

FXN

-

USNG
1.6%

Коммуникационные услуги

FXN

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

USNG

-

Финансовые услуги

FXN

-

USNG
1.6%

Здравоохранение

FXN

-

USNG

-

Промышленность

FXN

-

USNG
14.9%

Недвижимость

FXN

-

USNG

-

Коммунальные услуги

FXN

-

USNG
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с GAMR

Доходность на риск

FXN vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.33

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.17

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.78

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

16.23

-8.44

FXN vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXN и USNG

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-6.82%

-80.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-6.82%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-5.97%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-1.63%

-36.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.42%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и USNG

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеют волатильность 5.44% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.62%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

13.00%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

16.92%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

16.77%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

16.77%

+18.05%

Сравнение комиссий FXN и USNG

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и USNG

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности USNG в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.49%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXN and USNG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (5.62%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, FXN leads with 41.26% vs 39.20% for USNG. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXN has performed better with a 41.26% return vs 39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.49% for USNG.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор